Sinais de negociação cci

Zero Line Cross.

O cross trade de linha zero usa um período de tempo curto, com dois CCIs de longo prazo e uma única média móvel exponencial. O comércio é baseado no cruzamento do CCI sobre a linha zero, enquanto o preço está no lado correto da média móvel.

O CCI exibe o momento do preço como um valor acima ou abaixo de zero. Quando o CCI está acima da linha zero, o preço tem um impulso ascendente e, quando o CCI está abaixo da linha zero, o preço tem uma dinâmica descendente. Quando o CCI está cruzando a linha zero, o momento está mudando de uma direção para a outra. O sistema de negociação cruzada de linha zero usa essa mudança de direção como seu ponto de entrada e usa o preço em relação à média móvel como uma confirmação de direção.

A negociação padrão usa um gráfico de barras OHLC (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de 1 minuto, uma CCI de 50 bar, uma CCI de 25 bar e uma média móvel exponencial de 34 bar. O tempo de negociação padrão é qualquer momento em que o mercado está aberto e ativo, como a manhã europeia para os mercados europeus, e a manhã dos EUA para os mercados dos EUA e da Europa.

O seguinte tutorial passo-a-passo do cross-trade de linha zero, usará o mercado futuro de YM, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com este negócio. O comércio utilizado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 ticks e um stop loss de 10 ticks. O stop loss é usado apenas como último recurso, já que o cross-trade de linha zero inclui um sinal de saída que deve sair da negociação antes que o stop loss seja atingido.

Abra um gráfico de barras OHLC de 1 minuto (Aberto, Alto, Baixo e Fechado).

Adicione uma CCI de 50 bar, uma CCI de 25 bar e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico de HLC (calculado como (Alto & # 43; Baixo & # 43; Fechado) / 3)).

Observe o mercado e espere até que o mercado esteja ativo e em movimento decisivo.

Aguarde até que o CCI de 50 bar cruze a linha zero, enquanto o CCI de 25 bar esteja no lado correto da linha zero e o preço esteja no lado correto da média móvel.

Isso significa que se o CCI de 50 bar cruzar acima da linha zero, o CCI de 25 bar também deve estar acima da linha zero, e o preço deve fechar acima da média móvel e vice-versa se o CCI de 50 bar cruzar abaixo da linha zero. Se a CCI de 25 bar estiver no lado errado da linha zero, ou se o preço estiver do lado errado da média móvel (ou seja, cruzar CCI acima, enquanto o preço fecha abaixo da média móvel), a negociação não atendeu aos requisitos e não deve ser inserido.

Entre na sua negociação quando a barra de entrada alta (ou baixa) (a barra quando a CCI de 50 bar cruzou a linha zero) é quebrada por uma barra subseqüente. Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de cross trade de linha zero, mas para o YM a recomendação é uma ordem de limite.

Assim que o seu pedido de entrada for preenchido, certifique-se de que o seu software de negociação colocou o seu alvo e pare os pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o YM (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o destino e uma ordem de parada para o stop loss.

Na negociação mostrada nos gráficos, a barra de entrada é mostrada em branco e a entrada é quando a barra subseqüente quebra a barra de entrada, que é 12270, com uma meta de 12250 e uma perda de parada de 12280.

Além das ordens de stop e stop loss, o comércio cruzado de linha zero inclui um sinal de saída e inverso. Se uma entrada na direção oposta for sinalizada, antes que as ordens de destino ou de perda de parada sejam preenchidas, a negociação deve ser encerrada e revertida.

Por exemplo, se o comércio original fosse um comércio longo, o novo comércio seria um comércio curto e vice-versa. Se uma nova transação for inserida, você deve certificar-se de que todas as ordens pendentes da operação anterior foram canceladas e que novas ordens de saída são feitas, manualmente ou automaticamente pelo seu software de negociação. Um negócio que é encerrado devido a um sinal de saída pode ser uma negociação vencedora ou uma negociação com perda, dependendo do preço na saída.

Existem vários outros sinais de saída possíveis, incluindo o CCI de 50 bar cruzando a linha zero (sem sinalizar uma nova entrada), o preço cruzando a média móvel, ou a baixa (ou alta) da barra de entrada sendo partido. O sinal de saída que funciona melhor dependerá do mercado que está sendo negociado e, portanto, deve ser ajustado de acordo.

Se o sinal de saída não acontecer, espere o preço ser negociado no seu alvo ou no seu stop loss, e para que o seu alvo ou ordem de stop loss sejam preenchidos. O cross trade de linha zero pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu objetivo ou interromper a perda. O comércio não usa nenhum ajuste de meta, e o único ajuste de perda de parada seria mover o stop loss para quebrar mesmo em um momento adequado.

Os alvos mostrados no gráfico estão em 12265 (5 ticks), 12260 (10 ticks) e 12250 (20 ticks), todos preenchidos por este trade.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, então o seu comércio tem sido uma negociação vencedora. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.

Repita o comércio a partir do passo 5, quantas vezes for necessário, até atingir seu objetivo de lucro diário ou até que seu mercado não esteja mais ativo ou não mais movendo-se de forma decisiva.

O cross trade de linha zero será relatado no blog. Você pode usar esses relatórios de negociação para seguir o comércio cruzado de linha zero e também compará-lo à sua própria negociação.

Se você tiver alguma dúvida sobre o cross trade de linha zero, ou se quiser ver gráficos adicionais da negociação, deixe um comentário no blog e terei prazer em fornecer informações adicionais.

Índice de Canal de Commodity (CCI)

Índice.

Índice de Canal de Commodity (CCI)

Introdução.

Desenvolvido por Donald Lambert e apresentado na revista Commodities em 1980, o Commodity Channel Index (CCI) é um indicador versátil que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Lambert originalmente desenvolveu o CCI para identificar voltas cíclicas em commodities, mas o indicador pode ser aplicado com sucesso a índices, ETFs, ações e outros títulos. Em geral, o CCI mede o nível atual de preços em relação a um nível médio de preços durante um determinado período de tempo. O CCI é relativamente alto quando os preços estão muito acima da média. O CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Dessa maneira, o CCI pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Cálculo.

O exemplo abaixo é baseado em um cálculo do Índice de Canal de Commodities de 20 períodos (CCI). O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e do desvio médio.

Lambert definiu a constante em 0,015 para garantir que aproximadamente 70 a 80% dos valores de CCI ficariam entre -100 e +100. Essa porcentagem também depende do período de lookback. Um CCI mais curto (10 períodos) será mais volátil com uma porcentagem menor de valores entre +100 e -100. Por outro lado, um CCI mais longo (40 períodos) terá uma porcentagem maior de valores entre +100 e -100.

Clique aqui para um cálculo de CCI em uma planilha do Excel.

Interpretação.

O CCI mede a diferença entre a mudança de preço de segurança e sua mudança de preço médio. Leituras positivas altas indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força. Leituras negativas baixas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza.

O Índice de Canal de Commodity (CCI) pode ser usado como um indicador coincidente ou principal. Como um indicador coincidente, surtos acima de +100 refletem uma forte ação de preço que pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Os mergulhos abaixo de -100 refletem uma ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa.

Como indicador principal, os cartógrafos podem procurar condições de sobrecompra ou sobrevenda que possam prenunciar uma reversão à média. Da mesma forma, divergências de alta e de baixa podem ser usadas para detectar mudanças de momentum antecipadas e antecipar reversões de tendência.

Nova tendência emergente.

Como observado acima, a maioria dos movimentos do CCI ocorre entre -100 e +100. Um movimento que excede esse intervalo mostra força ou fraqueza incomum que pode prenunciar um movimento prolongado. Pense nesses níveis como filtros de alta ou baixa. Tecnicamente, o CCI favorece os touros quando positivo e o urso quando negativo. No entanto, o uso de cruzamentos simples de linha zero pode resultar em muitas falhas. Embora os pontos de entrada fiquem mais atrasados, exigindo um movimento acima de +100 para um sinal de alta e um movimento abaixo de -100 para um sinal de descida reduz a diferença.

A tabela abaixo mostra a Caterpillar (CAT) com CCI de 20 dias. Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses. Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo. Os cartistas precisam usar gráficos semanais ou mensais para sinais de longo prazo. O estoque atingiu o pico em 11 de janeiro e caiu. A CCI movimentou abaixo de -100 em 22 de janeiro (8 dias depois) para sinalizar o início de um movimento prolongado. Da mesma forma, as ações chegaram ao fundo em 8 de fevereiro e a CCI movimentou acima de +100 em 17 de fevereiro (6 dias depois) para sinalizar o início de um adiantamento prolongado. O CCI não capta a parte superior ou inferior exata, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e focar na tendência maior.

CCI desencadeou um sinal de alta quando CAT subiu acima de 60 em junho. Alguns traders podem ter considerado o estoque sobrecomprado e o índice de recompensa por risco desfavorável a esses níveis. Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em configurações de alta com uma boa relação recompensa-risco. Observe que a ação retraiu cerca de 62% do avanço anterior e formou uma bandeira em queda até o final de junho. O aumento subseqüente acima da linha de tendência da bandeira forneceu outro sinal de alta com o CCI ainda em modo bull.

Overbought / Oversold.

Identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda pode ser complicado com o Commodity Channel Index (CCI), ou qualquer outro oscilador de dinâmica para esse assunto. Primeiro, o CCI é um oscilador não acoplado. Teoricamente, não há limites positivos ou negativos. Isso torna uma avaliação de sobrecompra ou sobrevenda subjetiva. Segundo, os títulos podem continuar subindo depois que um indicador se torna overbought. Da mesma forma, os títulos podem continuar se movendo para baixo depois que um indicador se torna oversold.

A definição de sobrecomprado ou sobrevendido varia para o Índice de Canal de Commodities (CCI). ± 100 podem funcionar em uma faixa de negociação, mas níveis mais extremos são necessários para outras situações. ± 200 é um nível muito mais difícil de atingir e mais representativo de um verdadeiro extremo. A seleção dos níveis de sobrecompra / sobrevenda também depende da volatilidade do título subjacente. O intervalo CCI para um índice ETF, como o SPY, geralmente será menor do que para a maioria dos estoques, como o Google.

O gráfico acima mostra o Google (GOOG) com o CCI (20). Linhas horizontais a ± 200 foram adicionadas usando as opções de indicadores avançados. Do início de fevereiro ao início de outubro (2010), o Google ultrapassou ± 200 pelo menos cinco vezes. As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando o CCI desceu abaixo de +200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando o CCI moveu de volta acima de -200. É importante esperar que esses cruzamentos reduzam a quantidade de bits que a tendência deve estender. Tal sistema não é à prova de idiotas embora. Observe como o Google continuou subindo mesmo depois que o CCI ficou overbought em meados de setembro e ficou abaixo de -200.

Divergências de baixa de alta.

Divergências sinalizam um potencial ponto de reversão, porque o momento direcional não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando o título subjacente faz uma baixa mais baixa e o CCI forma uma baixa mais alta, o que mostra menos momento de baixa. Uma divergência de baixa se forma quando a segurança registra uma alta mais alta e a CCI forma uma alta mais baixa, o que mostra menos momento positivo. Antes de ficar muito animado com as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma tendência forte. Uma forte tendência de alta pode mostrar inúmeras divergências de baixa antes que um top realmente se materialize. Por outro lado, as divergências de alta geralmente aparecem em tendências de baixa estendidas.

A confirmação é a chave para divergências. Enquanto as divergências refletem uma mudança no momento que pode prenunciar uma inversão de tendência, os cartógrafos devem definir um ponto de confirmação para o CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra abaixo de zero no CCI ou uma quebra de suporte no gráfico de preços. Por outro lado, uma divergência de alta pode ser confirmada com uma quebra acima de zero no CCI ou uma quebra de resistência no gráfico de preços.

O gráfico acima mostra o United Parcel Service (UPS) com CCI de 40 dias. Um período de tempo mais longo, 40 versus 20, foi usado para reduzir a volatilidade. Existem três divergências consideráveis ​​ao longo de um período de sete meses, o que é, na verdade, muito poucas por apenas sete meses. Primeiro, a UPS subiu para novos patamares no início de maio, mas a CCI não superou sua alta em março e formou uma divergência de baixa. Uma quebra de suporte na tabela de preços e o CCI passam para território negativo confirmam essa divergência alguns dias depois. Em segundo lugar, uma divergência de alta se formou no início de julho, quando a ação se moveu para uma baixa mais baixa, mas a CCI formou uma baixa mais alta. Essa divergência foi confirmada com uma quebra do ICC em território positivo. Observe também que a UPS preencheu a lacuna do final de junho com um aumento no início de julho. Terceiro, uma divergência de baixa se formou no início de setembro e isso foi confirmado quando o CCI mergulhou em território negativo. Apesar da confirmação do CCI, o preço nunca quebrou o suporte e a divergência não resultou em uma reversão de tendência. Nem todas as divergências produzem bons sinais.

Conclusões

O CCI é um oscilador de momento versátil que pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra / sobrevenda ou reversões de tendência. O indicador fica sobrecomprado ou sobrevendido quando atinge um extremo relativo. Esse extremo depende das características do título subjacente e do intervalo histórico do CCI. Os títulos voláteis tendem a exigir extremos maiores do que os títulos dóceis. Mudanças de tendência podem ser identificadas quando o CCI cruza um limite específico entre zero e 100. Independentemente de como o CCI é usado, os chartists devem usar o CCI em conjunto com outros indicadores ou análise de preço. Outro oscilador de momentum seria redundante, mas On Balance Volume (OBV) ou a linha de distribuição de acumulação podem adicionar valor aos sinais de CCI.

Usando com o SharpCharts.

O CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço do título subjacente. Colocar o CCI diretamente atrás do preço facilita a comparação dos movimentos dos indicadores com os movimentos dos preços. A configuração padrão é de 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um período de tempo mais longo torna-o menos sensível. Os membros podem clicar na seta verde ao lado de "opções avançadas" para adicionar linhas horizontais para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula (200, -200). Clique aqui para um exemplo ao vivo.

Varreduras sugeridas.

Oversold CCI em tendência de alta.

Este scan revela ações que estão em tendência de alta com o CCI oversold aparecendo. Primeiro, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta geral. Em segundo lugar, o CCI deve cruzar acima de -200 para mostrar o indicador subindo dos níveis de sobrevenda.

CCI Overbought em tendência de baixa.

Esta varredura revela ações que estão em tendência de baixa com o CCI sobrecomprado caindo. Primeiro, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de baixa geral. Segundo, o CCI deve cruzar abaixo de +200 para mostrar o indicador caindo dos níveis de sobrecompra.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do CCI, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

Um estudo mais aprofundado.

Murphy tem um capítulo dedicado aos osciladores de dinâmica e seus vários usos. Murphy cobre os prós e os contras, bem como alguns exemplos específicos do Commodity Channel Index.

Pring mostra os fundamentos dos indicadores de momentum, cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos cobrindo indicadores de momentum específicos com muitos exemplos.

Correção CCI.

Índice.

Correção CCI.

Introdução.

Desenvolvido por Donald Lambert, o Commodity Channel Index (CCI) é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Esta estratégia usa CCI semanal para ditar o viés de negociação quando ele surge acima de +100 ou mergulha abaixo de -100, que são os níveis-chave observados por Lambert. Uma vez que o viés de negociação é definido, o CCI diário é usado para gerar sinais de negociação quando atinge seus extremos.

As diretrizes de negociação da Lambert para o CCI se concentraram em movimentos acima de +100 e abaixo de -100 para gerar sinais de compra e venda. Como 70 a 80 por cento dos valores de CCI estão entre +100 e -100, um sinal de compra ou venda estará em vigor apenas 20 a 30 por cento do tempo. Quando a CCI se move acima de +100, uma segurança é considerada como entrando em uma alta tendência de alta e um sinal de compra é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI retorna abaixo de +100. Quando o CCI se move abaixo de -100, a segurança é considerada como uma forte tendência de baixa e um sinal de venda é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI retrocede acima de -100.

Ao exigir uma saída em um recuo abaixo de +100 ou uma mudança para trás acima de -100, a estratégia de negociação original da Lambert produziu muitos sinais relativamente curtos. Esta estratégia de Correção CCI oferece um ajuste para a estratégia original de Lambert, mas mantém suas diretrizes gerais de negociação, que dependem de um aumento acima de +100 ou abaixo de -100. Há três etapas.

1. Defina a tendência maior e o viés de negociação. Um aumento de CCI acima de +100 no gráfico semanal indica que uma tendência de alta está emergindo e um viés de negociação de alta é adotado. Este viés de alta permanece até que haja um aumento abaixo de -100. Um aumento de CCI abaixo de -100 no gráfico semanal indica que uma tendência de baixa está emergindo e um viés de negociação de baixa é adotado. Este viés de baixa permanece até comprovar o contrário com um aumento acima de +100.

2. Aguarde um menor movimento de contrapensão. Use o gráfico diário para procurar retrocessos de overbought quando o gráfico semanal dita um viés de negociação de alta. Um mergulho no CCI abaixo de -100 reflete um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Procure por saldos sobrevoados quando o viés de negociação é descendente. Um pico de CCI acima de +100 no gráfico diário indica um salto dentro de uma tendência de baixa maior.

3. Procure uma reversão desse movimento de contra-tendência. Quando o viés de negociação é otimista e o CCI diário se move abaixo de -100, uma onda de volta ao território positivo indica uma reversão do retrocesso. Isso indica que a maior tendência de alta também está sendo retomada. Quando o viés de negociação é descendente e o CCI diário se desloca acima de +100, uma queda no território negativo indica uma reversão do salto. Isso indica que a maior tendência de baixa está sendo retomada.

A idéia geral é negociar na direção da tendência maior. Os cartistas devem encurtar o prazo para procurar sinais com base na tendência mais curta. Em teoria, qualquer combinação de prazos pode ser usada. Por exemplo, gráficos diários podem ser usados ​​para identificar a tendência maior e ditar o viés de negociação. Gráficos de 30 minutos podem ser usados ​​para seguir a tendência mais curta e gerar sinais de negociação. Iniciar posições depois de uma correção melhora a relação risco-recompensa.

Exemplos de negociação.

O primeiro gráfico deste artigo mostra o S & P 500 ETF (SPY) com CCI de 26 semanas. Um período de 26 semanas foi escolhido porque representa seis meses, o que é um padrão muito bom para uma tendência de médio ou longo prazo. As áreas amarelas mostram quando CCI de 26 semanas estava em modo touro, o que significa que o sinal mais recente foi um aumento acima de +100. As áreas brancas mostram quando CCI de 26 semanas estava no modo urso, o que significa que o sinal mais recente foi um mergulho abaixo de -100. Os próximos três gráficos mostram barras diárias e CCI de 26 dias para gerar sinais para 2008, 2009 e 2010. Comece com 2008.

O CCI semanal mudou-se para suportar o modo em novembro de 2007 (linha azul). Isso significa que nos aproximamos do gráfico diário com um viés de baixa e só procuramos sinais de baixa. Os sinais alcistas são ignorados porque a tendência maior está baixa. Tenha em mente que um sinal de baixa é um aumento acima de +100 e, em seguida, um movimento abaixo da linha zero. As linhas pontilhadas vermelhas mostram cinco sinais, um no final de 2007 e quatro em 2008. O sinal de venda no final de fevereiro não funcionou tão bem, mas os outros alinhados com o SPY atingiram muito bem o pico.

O gráfico acima mostra o CCI semanal mudando do modo bear para o modo bull no início de maio de 2009. Antes dessa mudança, o CCI produzia outro sinal de venda no início de janeiro. Após a transição de maio, a CCI produziu um sinal de compra em meados de julho, enquanto a CCI mergulhou abaixo de -100 e subiu acima da linha zero. O sinal provou bastante oportuno. Houve dois sinais próximos quando CCI mergulhou para -97 no final de junho e início de novembro.

2010 começou com um viés de alta, mudou para uma tendência de baixa no final de junho e, em seguida, voltou a um viés de alta no início de outubro. Isso significa que houve três períodos de negociação diferentes: sinais de alta foram considerados de janeiro a meados de junho, sinais de baixa foram considerados entre meados de junho e início de outubro e sinais de alta foram considerados desde o início de outubro até o final do ano. Foi um ano violento. O primeiro sinal de alta em meados de fevereiro prenunciou um bom avanço. O sinal de alta em meados de junho teria sido um perdedor após o declínio acentuado abaixo de 100. Houve algum acompanhamento após o sinal de baixa em agosto, mas um bom stop-loss foi necessário para bloquear os lucros ou evitar uma perda.

O uso de dois prazos, como gráficos semanais para viés de negociação e gráficos diários para sinais, pode ser complicado. Os cartistas podem emular o CCI semanal no gráfico diário usando um período de retrospecto mais longo. O exemplo abaixo mostra um gráfico diário para o S & P 500 ETF de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2012, dois anos. Em vez de um CCI de 20 semanas em um gráfico semanal, esse gráfico mostra um CCI de 100 dias para ditar o viés de negociação. Um viés otimista está em vigor após um aumento acima de +100 (áreas amarelas) e um viés de baixa está em vigor depois de uma queda abaixo de -100 (áreas brancas).

CCI de 20 dias é usado para gerar sinais de negociação em harmonia com o viés de negociação ditado por CCI de 100 dias. Houve sinais de baixa no final de junho e início de agosto (linha pontilhada vermelha). Um viés de alta se consolidou quando a CCI de 100 dias subiu acima de 100 em meados de setembro de 2010. Uma forte tendência de alta subseqüentemente se estabilizou e a CCI de 20 dias não caiu abaixo de -100 até março de 2011, seis meses depois. Houve quase um sinal em novembro, quando o CCI chegou a -94 antes de voltar. Talvez seja um momento em que seja necessário algum julgamento pessoal.

Conclusões

A estratégia CCI Correction oferece aos comerciantes o melhor de ambos os mundos: negociar com a tendência e iniciar posições após uma fase corretiva. Como mostram os exemplos, encontrar a configuração perfeita seria praticamente impossível. Além disso, os cartistas devem evitar o ajuste de curva com a concepção de uma estratégia de negociação. Além disso, observe que a estratégia de correção do CCI não é um sistema autônomo. Os cartistas precisam considerar como implementar stop-loss, quando tirar lucros e como adaptar a estratégia a seus próprios objetivos e estilo de negociação. Os comerciantes mais agressivos podem preferir um período de reflexão mais curto para gerar sinais mais rápidos, enquanto os comerciantes menos agressivos podem preferir um aumento de CCI acima de +100 para gerar sinais no curto período de tempo. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com os indicadores do CCI.

Um estudo mais aprofundado.

Este livro detalha várias estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Larry Connors mostra os detalhes de seus testes e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

Como os comerciantes podem utilizar o CCI (Commodity Channel Index) para negociar as tendências das ações.

O CCI, ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não apenas para commodities. . O CCI foi originalmente desenvolvido para identificar mudanças de tendência de longo prazo, mas foi adaptado pelos traders para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e comerciantes podem empregar.

O CCI compara o preço atual com um preço médio durante um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, entrando em território positivo ou negativo. Enquanto a maioria dos valores, aproximadamente 75%, ficará entre -100 e +100, cerca de 25% dos valores ficarão fora desse intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento dos preços.

Figura 1. Gráfico de Estoque com Indicador CCI.

O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo do ICC; Como o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos 30 meses mais recentes. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns.

Um período refere-se ao número de barras de preço que o indicador incluirá em seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer período de tempo que você tenha em seus gráficos.

Quanto maior o período escolhido (quanto mais barras no cálculo), menos frequentemente o indicador se moverá para fora de -100 ou +100. Os operadores de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preço no cálculo), uma vez que fornecerão mais sinais, enquanto as negociações de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Recomenda-se usar um gráfico diário ou semanal a prazo, enquanto as negociações de curto prazo podem aplicar o indicador a um gráfico horário ou mesmo a um gráfico de um minuto.

Os cálculos dos indicadores são realizados automaticamente por software de gráficos ou plataforma de negociação; você só precisa inserir o número de períodos que deseja usar e escolher um prazo para o gráfico (como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc). Stockcharts, Freestockcharts e plataformas de negociação, como Thinkorswim e MetaTrader, fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador na lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico.

Quando o CCI está acima de +100, o preço está bem acima do preço médio medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio.

Uma estratégia básica do CCI é observar o CCI se movimentar acima de 100 para gerar sinais de compra e movimentar abaixo de 100 para gerar sinais de venda ou de curto. Os investidores podem apenas desejar receber os sinais de compra, sair quando os sinais de venda ocorrerem e, em seguida, reinvestir quando o sinal de compra ocorrer novamente.

Figura 2. Gráfico do ETF com sinais de comércio básico do CCI.

O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011, quando o CCI caiu abaixo de -100. Isso teria dito aos traders de longo prazo que uma possível tendência de baixa estava em andamento. Comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda a descoberto. No início de 2012, um sinal de compra foi acionado e a posição longa permanece aberta até o CCI se mover abaixo de -100.

Estratégia de CCI com Vários Quadros de Tempo.

O CCI também pode ser usado em vários intervalos de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de prazo mais curto é usado para estabelecer recuos e pontos de entrada nessa tendência. Essa estratégia favorece traders mais ativos e pode até ser usada para day trading, já que "longo prazo" e "curto prazo" é relativo a quanto tempo um trader quer que suas posições durem.

Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se move acima de +100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência é alta e você só observa os sinais de compra no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até que o CCI de longo prazo fique abaixo de -100.

A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se esse for seu gráfico de longo prazo, você só receberá sinais de compra no gráfico de prazo mais curto.

Ao usar um gráfico diário como o período de tempo mais curto, compre quando o CCI cair abaixo de -100 e, em seguida, subir novamente acima de -100. Saia do comércio uma vez que o CCI se mova acima de +100 e depois caia abaixo de +100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo cair, saia de todas as posições longas.

Figura 3. Compre sinais e saídas em tendência ascendente de longo prazo.

A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Nenhum negócio curto é iniciado, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta.

Quando o CCI estiver abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, use apenas sinais de venda a descoberto no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até que o CCI de longo prazo suba acima de +100.

Faça uma troca a descoberto quando o CCI subir acima de +100 e depois cair abaixo de +100 no gráfico de prazo mais curto. Saia da negociação de curto, uma vez que o CCI se move abaixo de -100 e, em seguida, aumenta novamente acima de -100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas.

Alterações e armadilhas.

Você pode ajustar as regras da estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou tolerante. Por exemplo, ao usar vários intervalos de tempo, torne a estratégia mais rigorosa, tomando apenas posições longas no período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo estiver acima de +100. Isso reduzirá o número de sinais, mas garantirá que a tendência geral seja muito forte.

As regras de entrada e saída no período mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência de longo prazo estiver em alta, você pode permitir que o CCI no gráfico de curto prazo caia abaixo de -100 e, em seguida, recupere acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em um preço mais alto, mas oferece mais garantias de que o recuo de curto prazo acabou e a tendência de longo prazo está voltando. Com a saída, você pode permitir que o preço suba acima de +100 e, em seguida, mergulhe abaixo de zero (em vez de +100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar reter alguns pequenos retrocessos, isso pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte.

Os exemplos acima usam um gráfico semanal de curto prazo de longo prazo e diário. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc. Se você está recebendo muitos ou poucos sinais de negociação, ajuste o período do CCI. para ver se isso corrige esse problema.

Infelizmente, é provável que a estratégia produza vários sinais falsos ou perca operações quando as condições se tornarem agitadas. É bem possível que o CCI possa cruzar para frente e para trás ao longo de um nível de sinal, resultando em perdas ou direção de curto prazo pouco clara. Nesses casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada.

A estratégia não inclui stop loss, embora a negociação com stop loss seja recomendada, de modo que o risco é limitado a uma determinada quantia. Ao comprar, um stop loss pode ser colocado abaixo da baixa de swing recente; quando estiver em curto, um stop loss pode ser colocado acima da alta de swing recente.

O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou período de tempo. Um período de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para os operadores ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante e no gráfico de prazo mais curto para isolar retrocessos e gerar sinais de negociação. As estratégias e indicadores não são isentos de armadilhas; Ajustar os critérios estratégicos e o período do indicador pode proporcionar um melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam suscetíveis a negociações perdedoras. Implemente uma estratégia de stop loss para limitar o risco e teste a estratégia de CCI para obter lucratividade em seu mercado e prazo antes de usar.

Como negociar o índice de canal de commodities (CCI) no Forex.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

O Índice de Canal de Commodities (CCI) é um oscilador introduzido por Donald Lambert em 1980. Embora seu nome se refira a commodities, ele também pode ser útil em ações e no comércio de moedas.

O CCI mede a variação estatística da média. É um oscilador ilimitado que geralmente flutua entre +100 e -100. Os comerciantes usam o CCI de várias formas. Três usos comuns são:

-CCI em retracements.

-CCI em fugas.

-CCI em negociações divergentes.

Este artigo será o primeiro de três sobre usos comuns do CCI e focará em como usar este oscilador em retrocements.

CCI em Retracements.

(Criado por J. Wagner)

Aproximadamente 70-80% dos valores tendem a cair dentro da faixa de +100 a -100. Acima do valor de +100 é considerado sobrecomprado, enquanto abaixo do valor de -100 é considerado sobrevendido. Tal como acontece com outros indicadores de sobrecompra / sobrevenda, isto significa que existe uma grande probabilidade de que o preço se corrija para níveis mais representativos. Portanto, se os valores se estenderem fora do intervalo acima, um operador de retração esperará a retaguarda dentro do intervalo antes de iniciar uma posição.

Regras para negociar um retrocesso de CCI.

Primeiro, identifique a direção da tendência predominante. Se você está negociando fora de um gráfico de 4 horas, determine a direção da tendência diária. Se você estiver trocando um gráfico de 15 minutos, determine a direção de uma tendência no gráfico de 2 horas.

(Criado por J. Wagner)

Se a tendência for alta, aguarde até que o CCI se mova abaixo de -100 (território de sobrevenda) e volte acima de -100 para criar um sinal de compra. Coloque seu stop loss logo abaixo do balanço baixo. Procure obter lucros pelo menos duas vezes a distância até o stop loss, de modo que você mantenha pelo menos um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.

(Criado por J. Wagner)

Se a tendência for baixa, espere o CCI se mover acima de +100 (território de sobre-compra) e volte abaixo de +100 para criar um sinal de venda. Coloque seu stop loss logo abaixo do swing alto. Procure obter lucros pelo menos duas vezes a distância até o stop loss, de modo que você mantenha pelo menos um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Negociação Líder, DailyFX Education.

Siga-me no Twitter: @JWagnerFXTrader.

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Como Forex Traders usam CCI para negociar GBPUSD.

por Gregory McLeod.

- Desde os mínimos de julho, o GBPUSD subiu 1671 pips em uma forte tendência de alta.

- O Índice de Canal de Commodities (CCI) mede desvios da média móvel enquanto mostra condições de sobrecompra e sobrevenda.

- Quando o CCI cruza acima da linha -100, um sinal de compra é gerado.

Não se deixe enganar pelo nome extenso & ldquo; Canal do Canal de Commodity & rdquo; como não é uma nova transmissão a cabo de 24 horas dedicada a barrigas de porco e soja; embora você possa usá-lo para negociar qualquer um desses. O CCI é um indicador popular usado por traders de Forex para identificar condições sobrevendidas e compradas muito da mesma maneira que o RSI ou o Stochastics são usados. Mas em vez de 30 e 70 representando áreas de sobrevenda e sobrecompra, o CCI usa -100 e +100. Embora Donald Lambert tenha criado o CCI em 1980 para identificar curvas cíclicas em commodities, ele é muito eficaz com as moedas. Ao medir o preço atual em relação ao preço médio de um período definido como 14, o CCI é baixo durante o tempo em que os preços estão abaixo de sua média e altos quando os preços estão acima da média. Isso nos dá as regiões oversold e overbought.

Por que isso é importante, você pode perguntar? Bem, é simples. Quando temos uma forte tendência de alta, o melhor lugar para comprar é no ponto de preço, onde os comerciantes não estão mais vendendo ou a pressão de venda começa a diminuir. Isso é chamado de ser & ldquo; oversold & rdquo ;. Como sabemos quando algo está sobrevendido? Esta é uma ótima pergunta também! Comerciantes forex têm várias ferramentas e métodos à sua disposição para mostrá-los quando os preços caem muito rápido demais e quando os caçadores de pechinchas podem aumentar os preços. Padrão de velas, osciladores e níveis de suporte / resistência são as principais ferramentas. Com a CCI, os investidores Forex procuram comprar quando o CCI ultrapassa os 100.

Semelhante ao investimento imobiliário, sem a dor de cabeça e muito mais divertido, os comerciantes Forex querem comprar a pior casa na melhor vizinhança pelo menor preço. & Rdquo; Em nossa analogia, o melhor bairro é uma tendência forte; a pior casa & rdquo; é a zona de entrada para o nosso comércio. Como o investidor imobiliário, procuramos aumentar o valor de nossas participações ao longo do tempo. Como compramos a um preço relativamente baixo, nosso risco é pequeno em relação ao ganho potencial. Diferentemente dos consertadores de bens imóveis, os operadores de Forex podem esquecer a remodelação como tempo e tendência para aumentar o valor da posição.

Aprenda Forex: GBPUSD CCI Comprar Sinais.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

A configuração atual de negociação abaixo mostra uma tendência de alta do gráfico diário GBPUSD de agosto de 2013. O gráfico mostra quatro com sucesso por sinais dados pelo CCI quando ele cruzou abaixo da linha -100 e apareceu. Os corretores de tendência Forex filtrariam os sinais de venda gerados quando o CCI cruzasse abaixo da linha +100, à medida que mais pips fossem obtidos ao negociar com a tendência do que contra ela. Em uma tendência de alta, os comerciantes Forex Traders terão sinais de compra usando CCI e usarão sinais de venda de CCI para obter lucros. Esperando que o CCI gire acima de -100 e procurando preço para confirmar o movimento, os traders entrarão no mercado por muito tempo e então colocarão uma ordem de parada protetora cerca de 4-10 pips abaixo do último mínimo de balanço.

O plano de negociação.

Atualmente, o GBPUSD acaba de saltar da área de 1,6220 e o CCI gerou um sinal de compra quando cruzou acima da linha -100. Uma parada poderia ser colocada logo abaixo desse balanço baixo para um alvo de 1.6671. Lembre-se sempre de usar stops e de arriscar não mais do que 2% do patrimônio de sua conta em qualquer negociação. Se a parada for atingida, procuramos outra negociação! O CCI é uma maneira simples de identificar visualmente possíveis entradas.

--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.

Este artigo mostrou como usar o CCI para negociar a forte tendência GBPUSD. Quero convidá-lo a se inscrever em nosso Curso CCI gratuito para dar a você uma prática adicional usando os sinais de compra e venda da CCI. Assine nosso Livro de Visitas para obter acesso a este curso que o ajudará a se familiarizar com o básico do mercado Forex. Você pode dominar o material enquanto ganha seu certificado de conclusão. Registre-se aqui para iniciar seu aprendizado Forex agora!

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